丁鹏:光大的赚钱神器怎么走火了?

2024-02-23 18:03

1. 丁鹏:光大的赚钱神器怎么走火了?

有媒体说,光大的量化交易系统速度太快停不下来,以至于必须通过拔电源的方式才终止,这是真的吗?极速交易系统这样的赚钱神器如果出了故障,还有其他的方式停止吗?本文从学术角度给大家做一个探讨。 1. 极速交易系统是怎么配置的? 交易系统的核心要求就是:速度、稳定。因此在实际的应用中采用了多种配置方式来保证交易系统的运行。策略软件系统只是其中的一小部分,没有硬件的配置支持,再好的策略也达不到预定的效果。一般来说,主要有三种硬件配置方式: (1)托管交易所机房 异地灾备 这种是最顶尖的方式,海外只有极少数顶尖的对冲基金、保险和投行等大机构用得起,投入均在年均数千万美金,有的甚至上亿美金。 这种方式中,交易策略部署在交易所机房的主机上,通过光纤直连交易所主机,享受最快的速度。一旦机会出现,数十微妙的延时后,交易策略即可发现并做出相应的反应。国内的交易系统尚做不到这么高速的响应,目前最好的CTP系统响应时间大概也需要0.5毫秒(500微秒)左右,和国际顶尖的交易系统的差距还是挺明显的。 从安全的角度考虑,如果交易所出现了诸如战争、地震等极端意外的情况,为了保证正常的交易进行,还需要异地灾备系统。当年美国911事件之后,虽然损失了大批金融精英人才,但是交易并没有停止,这就是异地灾备系统的作用了。一旦主交易系统出现问题宕机,异地的灾备系统会立刻检查到异常情况,瞬间接管交易权,从而保证投资者交易的顺利进行。这种切换方式在后台自动进行,投资者完全感受不到交易平台已经被切换。 这种方式投资巨大,目前国内只有一两个顶尖券商进行了这方面的投入,首期投入过亿。 (2)公司独立机房 专线 UPS电源和备用柴油发电机 这种方式一般都是大的基金公司,私募基金,券商自营/资管等部门使用,有专用的公司机房、配置独立的服务器,并通过专线接入交易所的主机系统。目前可以提供两种专线方式:一种是独立专线,如果在交易所附近,网络延时大概5-6毫秒左右,一种是租用上证通和深证通专网,网络延时大概需要数十毫秒。独立专线的费用较贵,租用专网的方式较为便宜。当然价格贵自然速度会更快。 除此之外,还需要配备UPS不间断电源,一旦发现停电的情况,UPS可以瞬时启动,保证交易服务器不会中断。这种一个完整的机房加上各种人员的费用也在数千万之巨。 (3)个人电脑 互联网 经纪席位 大多数散户没有能力使用极速交易系统,一般会将交易软件安装在自己的机器上(笔记本或者台式机),通过互联网先将委托单发往经纪商的柜台软件,然后又经纪商的柜台软件发往交易,返回的数据也同样需要这么一个流程,耗费的时间延迟在数百毫秒之多。例如某散户的机器在广州,开户券商在北京,则他的委托单需要首先发往北京的券商柜台,然后从北京发往上海的交易所。通过普通的互联网线路,速度慢不说,而且容易泄露交易数据。但是这种投入成本只有数千,成为绝大多少散户的无奈之选。 2. 怎么停止极速交易系统? 如果赚钱神器一旦走火,就像光大乌龙指那样的,应该如何停止呢?真的要靠拔电源吗? 如果是第一种配置方式:交易所机房 异地灾备的,拔电源是无稽之谈!交易所机房中是大量券商、期货公司的主机,安全保卫异常严格,各种人脸识别、语音识别、指纹识别等安全技术都应用其中,和好莱坞大片中的场景相差不多,怎么可能随随便便进去拔电源呢?万一你顺手将别人的电源也拔了怎么办?退一万步讲,就算有人偷偷潜入其中拔了电源,也无济于事,因为异地灾备系统会瞬间启动,接管交易。 如果是第二种方式:公司独立机房 UPS电源,想拔电源也是非常的困难。因为机房有严格的管理制度,交易经理是不可能随便进入机房的。以光大乌龙指为例,当交易经理发现交易错误之后,如果想通过拔电源停止交易的话,他首先要汇报他的上司,由他的上司与IT部门主管联系,然后由IT部门主管通知机房管理员,由机房管理员进入机房拔掉电源。这个过程快则几分钟,慢则几十分钟,如果主管领导正好在开会,那时间就会更久。 第三种方式:个人电脑 互联网方式。这个想拔电源是很容易的,散户投资者不受监管,操作灵活,除了问题随时可以做决定解决。作为代价就是牺牲了交易速度,当然散户也没有那么多钱来配置这么强大的交易系统。 3. 风控系统的新要求 那么对于前面的两种配置模式,既然无法拔电源,一旦赚钱神器走火,应该怎么停止呢?一般来说有这么几种方式 (1)极速内存风控模块 这是最有效的方式,当然也是难度最大的方式,就是开发一个极速的内存风控模块,在交易委托单发往交易所之前,进行检查与控制。风控模块中应该包括‘终止交易’功能,相当于核弹头中的‘自毁程序’,一旦出现极端异常的报单,例如光大乌龙指中出现的几十亿报单,则立刻终止交易策略运行,并弹回委托单。这种模式的响应时间只有微妙级,完全可以阻挡光大这次乌龙指的70亿订单。 (2)杀掉进程 如果开发极速风控模块,或者风控模块速度不够,那还可以通过杀进程的方式终止交易系统的运行。当然这个是手动模式,取决于交易员的人工判断,并且杀掉进程也需要时间,这个响应时间在数分钟左右。 (3)远程控制关机 如果策略软件配置在机房的远程服务器上,还可以通过远程登陆关掉机器的方式进行,这个也需要人工的判断。 综上所述,对于极速交易系统而言,开发一条极速内存风控系统才是一劳永逸解决问题的关键,那么这种高科技的内存风控系统应该如何设计呢?需要哪些风控指标设置呢?笔者将在下一篇《极速内存风控系统设计》中给大家解读。 作者:丁鹏 博士, 中国量化投资学会理事长,著有《量化投资-策略与技术》。

丁鹏:光大的赚钱神器怎么走火了?

2. 深度解读光大乌龙指事件(5):赚钱神器走火怎么办?

》、《深度解读光大乌龙指事件(4):光大的量化系统到底肿么了?》,本次文章将探讨两个问题:什么事量化交易系统?光大的订单执行系统出了什么问题?1. 极速交易系统是怎么配置的?交易系统的核心要求就是:速度、稳定。因此在实际的应用中采用了多种配置方式来保证交易系统的运行。策略软件系统只是其中的一小部分,没有硬件的配置支持,再好的策略也达不到预定的效果。一般来说,主要有三种硬件配置方式:(1)托管交易所机房+异地灾备这种是最顶尖的方式,海外只有极少数顶尖的对冲基金、保险和投行等大机构用得起,投入均在年均数千万美金,有的甚至上亿美金。这种方式中,交易策略部署在交易所机房的主机上,通过光纤直连交易所主机,享受最快的速度。一旦机会出现,数十微妙的延时后,交易策略即可发现并做出相应的反应。国内的交易系统尚做不到这么高速的响应,目前最好的CTP系统响应时间大概也需要0.5毫秒(500微秒)左右,和国际顶尖的交易系统的差距还是挺明显的。从安全的角度考虑,如果交易所出现了诸如战争、地震等极端意外的情况,为了保证正常的交易进行,还需要异地灾备系统。当年美国911事件之后,虽然损失了大批金融精英人才,但是交易并没有停止,这就是异地灾备系统的作用了。一旦主交易系统出现问题宕机,异地的灾备系统会立刻检查到异常情况,瞬间接管交易权,从而保证投资者交易的顺利进行。这种切换方式在后台自动进行,投资者完全感受不到交易平台已经被切换。这种方式投资巨大,目前国内只有一两个顶尖券商进行了这方面的投入,首期投入过亿。(2)公司独立机房+专线+UPS电源和备用柴油发电机这种方式一般都是大的基金公司,私募基金,券商自营/资管等部门使用,有专用的公司机房、配置独立的服务器,并通过专线接入交易所的主机系统。目前可以提供两种专线方式:一种是独立专线,如果在交易所附近,网络延时大概5-6毫秒左右,一种是租用上证通和深证通专网,网络延时大概需要数十毫秒。独立专线的费用较贵,租用专网的方式较为便宜。当然价格贵自然速度会更快。除此之外,还需要配备UPS不间断电源,一旦发现停电的情况,UPS可以瞬时启动,保证交易服务器不会中断。这种一个完整的机房加上各种人员的费用也在数千万之巨。(3)个人电脑+互联网+经纪席位大多数散户没有能力使用极速交易系统,一般会将交易软件安装在自己的机器上(笔记本或者台式机),通过互联网先将委托单发往经纪商的柜台软件,然后又经纪商的柜台软件发往交易,返回的数据也同样需要这么一个流程,耗费的时间延迟在数百毫秒之多。例如某散户的机器在广州,开户券商在北京,则他的委托单需要首先发往北京的券商柜台,然后从北京发往上海的交易所。通过普通的互联网线路,速度慢不说,而且容易泄露交易数据。但是这种投入成本只有数千,成为绝大多少散户的无奈之选。2. 怎么停止极速交易系统?如果赚钱神器一旦走火,就像光大乌龙指那样的,应该如何停止呢?真的要靠拔电源吗?如果是第一种配置方式:交易所机房+异地灾备的,拔电源是无稽之谈!交易所机房中是大量券商、期货公司的主机,安全保卫异常严格,各种人脸识别、语音识别、指纹识别等安全技术都应用其中,和好莱坞大片中的场景相差不多,怎么可能随随便便进去拔电源呢?万一你顺手将别人的电源也拔了怎么办?退一万步讲,就算有人偷偷潜入其中拔了电源,也无济于事,因为异地灾备系统会瞬间启动,接管交易。如果是第二种方式:公司独立机房+UPS电源,想拔电源也是非常的困难。因为机房有严格的管理制度,交易经理是不可能随便进入机房的。以光大乌龙指为例,当交易经理发现交易错误之后,如果想通过拔电源停止交易的话,他首先要汇报他的上司,由他的上司与IT部门主管联系,然后由IT部门主管通知机房管理员,由机房管理员进入机房拔掉电源。这个过程快则几分钟,慢则几十分钟,如果主管领导正好在开会,那时间就会更久。第三种方式:个人电脑+互联网方式。这个想拔电源是很容易的,散户投资者不受监管,操作灵活,除了问题随时可以做决定解决。作为代价就是牺牲了交易速度,当然散户也没有那么多钱来配置这么强大的交易系统。3. 风控系统的新要求那么对于前面的两种配置模式,既然无法拔电源,一旦赚钱神器走火,应该怎么停止呢?一般来说有这么几种方式(1)极速内存风控模块这是最有效的方式,当然也是难度最大的方式,就是开发一个极速的内存风控模块,在交易委托单发往交易所之前,进行检查与控制。风控模块中应该包括‘终止交易’功能,相当于核弹头中的‘自毁程序’,一旦出现极端异常的报单,例如光大乌龙指中出现的几十亿报单,则立刻终止交易策略运行,并弹回委托单。这种模式的响应时间只有微妙级,完全可以阻挡光大这次乌龙指的70亿订单。(2)杀掉进程如果开发极速风控模块,或者风控模块速度不够,那还可以通过杀进程的方式终止交易系统的运行。当然这个是手动模式,取决于交易员的人工判断,并且杀掉进程也需要时间,这个响应时间在数分钟左右。(3)远程控制关机如果策略软件配置在机房的远程服务器上,还可以通过远程登陆关掉机器的方式进行,这个也需要人工的判断。综上所述,对于极速交易系统而言,开发一条极速内存风控系统才是一劳永逸解决问题的关键,那么这种高科技的内存风控系统应该如何设计呢?需要哪些风控指标设置呢?笔者将在下一篇《极速内存风控系统设计》中给大家解读。

3. 自我介绍 姓名:丁鹏 尽量把丁鹏说的好些

大家好,我叫丁鹏,我为自己代言!!谢谢!

自我介绍 姓名:丁鹏 尽量把丁鹏说的好些

4. 丁鹏是谁?


5. 《圆月弯刀》结局怎么样啊?丁鹏最后把丁鹏怎么样了?还有谢小玉

丁鹏的木刀赢了柳若松的真刀,谢小玉没说,我估计丁鹏是不会再娶她的。

《圆月弯刀》结局怎么样啊?丁鹏最后把丁鹏怎么样了?还有谢小玉

6. 《圆月弯刀》中丁鹏更爱谁?

前面是他喜欢秦可情,后来青青喜欢上他,在一起经历的多了,慢慢自然有感情和责任在里面!秦可情外貌比青青好!但内在美的还是青青!
你这个问题就像是问一个人男人是喜欢刻骨铭心初恋多一点还是相濡以沫老婆多一点一样!

7. 丁鹏是啥比吗?

是的,他先是喜欢漂亮的弟弟,后来发现有一个傻子哥哥,弟弟被绑架了,为了救他就带着他哥哥去找,在路上日久生情,后来发现哥哥以前不是傻子,是弟弟嫉妒他哥哥把他毒傻的,后来弟弟发现误解了哥哥后,给了他解药。

丁鹏是啥比吗?

8. 丁鹏是哪里的?

古龙小说里有个叫丁鹏的,是《圆月弯刀》主角。
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