3月26日，此时豆粕8月份期货合约的价格为每吨1920元，某企业在期货市场上买入10手8月份豆粕合

1. 3月26日，此时豆粕8月份期货合约的价格为每吨1920元，某企业在期货市场上买入10手8月份豆粕合

可以直接平仓获利，现金交割；
如果进行实物交割；那么交割价格=开仓价格+升贴水
1、在合约最初成交价格，即开仓价格，进入交割日后，这个价格是不能再改变的。
2、实物交割的商品与合约规定的标准品在质量上存在的差异以及由这种差异所导致的实物升水与贴水部分。升水，实际交割价格将高于合约成交价格。贴水，实际交割价格将低于合约成交价格。
其差额等于升贴水额。

2. 某新客户存入保证金10万元，在5月1日买开仓大豆期货合约40手(每手10吨)，成交价为2 000

5月1的
当日平仓（卖的20手）盈余为：（2050-2000）﹡20﹡10=10000
当日持仓盈余为：（保留的20手）（2040-2000）﹡20﹡10=8000
当日总盈余为：10000+8000=18000
当日账户总额为10万+18000=118000
5月2日
共持仓28手
保证金占用为 2060﹡28*10﹡5%=28840
可用余额为118000-28840=。。。。
就是这样算的

3. 某套利者使用套利限价指令： “买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆期货合约，价差150元/吨”

假如之前7月份价格4130   9月份价格是3980 价差150     
首先 
反向市场是指在特殊情况下，现货价格高于期货价格（或者近期月份合约价格高于远期月份合约价格），基差为正值。
 
其次 
套利者通过卖出其中价格较高的一“边”同时买入价格较低的一“边”来进行套利，我们称这种套利为卖出套利 
 
最后
 为什么价差缩小必盈利
打个比方
假如之前7月份价格4130   9月份价格是3980 价差150     一段时间后7月份价格4050，9月份价格4 000  价差50      则你的盈利为 4130-4050=80   4000-3980=20   盈利共计100
 
 
我都想了半天 专业都不太记得了 望采纳

4. 某新客户存入保证金50000元，5月7日买入5手大豆合约，成交价为4000元/吨，结算价为4010元/吨，

1、既然是5月9日才平仓的就和5月7、8日的结算价无关。（大豆一手是10吨）
     [4050*10手-（4000*5手+4020*5手）]*10吨=4000元
 
2、因为5月9日已经全部平仓，所以没有交易保证金，全部为结算保证金。
     50000+4000=54000元

5. 某新客户存入保证金100 000元，在4月1日开仓买入大豆期货合约40手(每手10吨)，

4月1日买入合约费用，40X10X4000X0.05=80000元，还剩余2万保证金
当天卖出合约20手，赚30X10X20=6000元，也就是保证金增加到2.6W元（实际盈利0.6万元）
当天还持有20手大豆合约，浮盈20X10X40=8000元

也就是说不计算手续费佣金，实际盈利0.6万元，浮动盈利(账面盈利)0.8万元。

6. 某投机者预测9月份大豆期货合约价格将上升，故买入7手(10吨／手)，成交价格为4 310元／吨，此后合约价格迅

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7. 某大豆加工商为避免大豆现货价格风险，做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，当时的基差为-30元/吨，卖

答案是：盈利3000元。
以下是详细解释：
首先，基差的定义：现货价格-期货价格。
其次，在分析一下，在正向市场与反向市场中，基差走强与基差走弱的情况下，买入保值与卖出保值的盈亏情况，如下：
1、基差走强。
正向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越近；
反向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越远；
或者由正向市场变为反向市场。　　
2、基差走弱。
正向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越近。
反向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越远；
或者由反向市场变为正向市场。　　
基差走强、走弱与套期保值盈亏的关系,表现为以下十二种情形：
正向市场（+），基差走强（-），买入套保（+），亏损（-）；
正向市场（+），基差走强（-），卖出套保（-），盈利（+）；
正向市场（+），基差走弱（+），买入套保（+），盈利（+）；
正向市场（+），基差走弱（+），卖出套保（-），亏损（-）；
正向市场变为反向市场（+），基差走强（-），买入套保（+），亏损（-）；
正向市场变为反向市场（+），基差走强（-），卖出套保（-），盈利（+）；
反向市场（-），基差走强（+），买入套保（+），亏损（-）；
反向市场（-），基差走强（+），卖出套保（-），盈利（+）；
反向市场（-），基差走弱（-），买入套保（+），盈利（+）；
反向市场（-），基差走弱（-），卖出套保（-），亏损（-）；
反向市场变为正向市场（-），基差走弱（-），买入套保（+），盈利（+）；
反向市场变为正向市场（-），基差走弱（-），卖出套保（-），亏损（-）。
由此，我们总结出如下规律：
在正向市场中，基差走强=基差趋小；基差走弱=基差趋大；
在反向市场中，基差走强=基差趋大；基差走弱=基差趋小；
在正向市场变为反向市场中，基差走强=基差趋小；
在反向市场变为正向市场中，基差走弱=基差趋小。

上面的分析中，用到了基差的绝对值比较。为了方便理解，在此引入，基差的相对值比较。比如，基差为10大于基差为-50，这意味着基差走强；基差为-50小于基差为基差为10，这意味着基差走弱。如此，可将上面规律简化为：无论正向市场还是反向市场，当基差走强时，买入套保亏损，卖出套保盈利；当基差走弱时，买入套保盈利，卖出套保亏损。

盈利或者亏损的具体金额计算为基差的差值（后基差减去前基差）的绝对值，乘以合约数量，再乘以合约乘数。上面的例子|-60-（-30）|=30元/吨。10手大豆是100吨。所以盈利或者亏损3000元。再参考上面，基差走弱，买入套保是盈利，所以答案是盈利3000元。

8. 7月1日,大豆现货价格为2020元/吨,期货价格为2050元/吨,某加工商希望能在1个月

第一，加工商开仓多单20手黄豆，并开仓空单20手黄豆，如果后期价格上涨超过2060即时平仓掉空仓20手。到期直接用多单2050拿货。如果后期掉价了，就一直留着空单，交割当天平掉空单，用下跌空单赚的钱，弥补2050高价拿货的损失。
第二，因为是期货操作。问题没有后期涨跌的预期数值，所以无法预算。
第三，实体企业做期货套保是利大于弊。假设价格下跌，属于高价拿货，就可以用空单填补亏损。如果价格上涨，属于低价拿货。