急需!现有一张按年收益率14%每年付息一次的100元债券,期限10年,当市场利率为15%时,投资者认购价格为多少?

2024-04-30 08:55

1. 急需!现有一张按年收益率14%每年付息一次的100元债券,期限10年,当市场利率为15%时,投资者认购价格为多少?

PV=C/1+r+C/(1+r)^2+C/(1+r)^3+...+C/(1+r)^n+M/(1+r)^n
      =∑C/(1+r)^10+100/(1+r)^10
      =∑14/(1+15%)^10+100/(1+15%)^10
      =14*[(1+15%)^10-1]/[15%*(1+15%)^10]+100/(1+15%)^10
     =94.98

    说明:^为次方,C=100*14%=14

急需!现有一张按年收益率14%每年付息一次的100元债券,期限10年,当市场利率为15%时,投资者认购价格为多少?

2. 债券两年到期偿付100元,每年息票支付利息5元,现售价80元,问到期收益率是多

到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/(购买价格×到期时间)×100%

与持有期收益率一样,到期收益率也同时考虑到了利息收入和资本损益,而且,由于收回金额就是票面金额,是确定不变的,因此,在事前进行决策时就能准确地确定,从而能够作为决策的参考。但到期收益率适用于持有到期的债券。

各种不同债券到期收益率的具体计算方法分别:

1、息票债券的计算

到期收益率=(债券面值*债券年利率*剩余到期年限+债券面值-债券买入价)/(债券买入价*剩余到期年限)*100%

2、一次还本付息债券到期收益率的计算

到期收益率=[债券面值(1+票面利率*债券有效年限)-债券买入价]/(债券买入价*剩余到期年限)*100%

3、贴现债券到期收益率的计算

到期收益率=(债券面值-债券买入价)(债券买入价*剩余到期年限)*100%

相关金融人士表示可以这样理解到期收益率,到期收益率(ytm),这个一般人用不到,但是在金融领域十分重要。你就理解为,在这种情况下“真实的收益率是多少”。

因为大部分国债是付息债券,比如票面利息(coupon)是5%,一年一付,那就是说你买100元债券,每年给你5块利息。这个5%,不能等同于5%收益率,因为债券发行的时候不一定是以票面价值发行的,可能有折价或者溢价。比如有债券coupon是10%,那很明显高于大家所理解的“利率”了,这种情况下就要溢价发行,并且真实的收益率肯定小于10%。【摘要】
债券两年到期偿付100元,每年息票支付利息5元,现售价80元,问到期收益率是多【提问】
到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/(购买价格×到期时间)×100%

与持有期收益率一样,到期收益率也同时考虑到了利息收入和资本损益,而且,由于收回金额就是票面金额,是确定不变的,因此,在事前进行决策时就能准确地确定,从而能够作为决策的参考。但到期收益率适用于持有到期的债券。

各种不同债券到期收益率的具体计算方法分别:

1、息票债券的计算

到期收益率=(债券面值*债券年利率*剩余到期年限+债券面值-债券买入价)/(债券买入价*剩余到期年限)*100%

2、一次还本付息债券到期收益率的计算

到期收益率=[债券面值(1+票面利率*债券有效年限)-债券买入价]/(债券买入价*剩余到期年限)*100%

3、贴现债券到期收益率的计算

到期收益率=(债券面值-债券买入价)(债券买入价*剩余到期年限)*100%

相关金融人士表示可以这样理解到期收益率,到期收益率(ytm),这个一般人用不到,但是在金融领域十分重要。你就理解为,在这种情况下“真实的收益率是多少”。

因为大部分国债是付息债券,比如票面利息(coupon)是5%,一年一付,那就是说你买100元债券,每年给你5块利息。这个5%,不能等同于5%收益率,因为债券发行的时候不一定是以票面价值发行的,可能有折价或者溢价。比如有债券coupon是10%,那很明显高于大家所理解的“利率”了,这种情况下就要溢价发行,并且真实的收益率肯定小于10%。【回答】
可以帮我做出来吗【提问】
0.625可能是的【回答】

3. 某债券面值120元,市场价格为115元,10年偿还期,年息9元,到期收益率是多少?

10是年限
到期收益率,是指收回金额(这里是面值收回)与购买价格之间的差价加上利息收入后与购买价格之间的比例,其计算公式是: 
到期收益率=(收回金额-购买价格+利息)×100% /(购买价格×年限)×100% 
=(120-115+9*10)*100%/(115*10)=8.26%

某债券面值120元,市场价格为115元,10年偿还期,年息9元,到期收益率是多少?

4. 某债券以120元买入,9个月后以125元卖出,求该投资债券以单利计算的年收益率

你好 由于你买的这个人债券没有利息收入,完全是靠价格之差来获取收益的。所以你的收益【125-120=5】除以9,乘以12就是你的单利年收益率  =5.56%,有不懂的可以找我

5. 某债券以120元买入,6个月后以125元卖出,则该债券以复利计算的年收益率为 .

答案为B。一般地,如果年化收益率为x,投资年限为n,投资总回报为m,则有(1+x)^n=m。在这里,即是(1+x)^1/2=(125-120)120,解得x=0.08507,即8.51%。
复利不是倍数关系,而是乘方关系。比如每年的收益率为10%,则两年的收盗不是20%,而是21%。

某债券以120元买入,6个月后以125元卖出,则该债券以复利计算的年收益率为 .

6. 某债券面值120,市场价格115元,10年偿还期,年息9元,则其即期收益率是多少?

即期收益率=9/115=7.83%

7. 某债券当前市场价为950元,每年支付利息50元,三年后到期偿还本金1000元,如果该债券预期收益率为10%

债券预期收益率10%其债券理论价值=50/(1+10%)+50/(1+10%)^2+(1000+50)/(1+10%)^3=875.66元
由于950>875.66,如果需要投资这债券的预期收益率在10%或以上时,该债券价格必须不大于875.66元,故此不该投资该债券

某债券当前市场价为950元,每年支付利息50元,三年后到期偿还本金1000元,如果该债券预期收益率为10%

8. 某剪息债券以120元买入,9个月后以122元卖出,中间获得10元利息,求投资该债券以单利计算的年收益率。

单利利息的计算公式为:利息(I)=本金(P)×利率(i)×计息期数(n)。若以单利计算,则债券的期初价值为120元,期末价值为132元.实际年化收益率为(12/120)/(12/9)=13.33%拓展资料:复利和单利的区别:1、概念上单利就是利不生利,即本金固定,到期后一次性结算利息,而本金所产生的利息不再计算利息。复利其实就是利滚利,把上期末的本利和作为下一期的本金,在计算时每一期本金的数额是不同的。2、计算方式上设本金为P,利率为R,期限为N。则:单利本息和=P*(1+R*N)复利本息和=P*【(1+R)的N次方】单利终值的计算:单利终值即现在的一定资金在将来某一时点按照单利方式下计算的本利和。单利终值的计算公式为:F=P+P×i×n =P×(1+i×n)单利现值的计算:在现实经济生活中,有时需要根据终值来确定其现在的价值即现值。例如,在使用未到期的票据向银行申请贴现时,银行按一定利率从票据的到期值中扣除自借款日至票据到期日的应计利息,将馀额付给持票人,该票据则转归银行所有。贴现时使用的利率称贴现率,计算出来的利息称贴现息,扣除贴现息后的馀额称为现值。单利现值的计算公式为:P=F-I=F-P×i×n=F/(1+i×n)也就是说,在单利存储过程中,一旦出现了单利现值(提前提取存款的情况),存款单位或者法人,很可能会碰到本金亏损的情况,因为银行在结算贴现时是使用终值为基数来结算,贴现值有很大的几率高于总利息。年收益率和年化收益率:年收益率,就是一笔投资一年实际收益的比率。而年化收益率,是投资(货币基金常用)在一段时间内(比如7天)的收益,假定一年都是这个水平,折算的年收益率。因为年化收益率是变动的,所以年收益率不一定和年化收益率相同。七日年化收益率:在不同的收益结转方式下,七日年化收益率计算公式也应有所不同。货币市场基金存在两种收益结转方式,一是日日分红,按月结转,相当于日日单利,月月复利;另外一种是日日分红,按日结转相当于日日复利,其中单利计算公式为:(∑Ri/7)×365/10000份×100%,复利计算公式为:(∏(1+Ri/10000份)-1)^(365/7)×100%,其中,Ri 为最近第i 公历日(i=1,27)的每万份收益,基金七日年收益率采取四舍五入方式保留小数点后三位。可见,7日年化收益率是按7天收益计算的,30日年化收益率就是按最近1个月收益计算。设立这个指标主要是为投资者提供比较直观的数据,供投资者在将货币基金收益与其它投资产品做比较时参考。在这个指标中,近七日收益率由七个变量决定,因此近七个收益率一样,并不意味着用来计算的七个每天的每万份基金份额净收益也完全一样。